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信托参与期指交易业务指引发布

发布时间:2019-08-24 01:01:46 编辑:笔名

证券时报记者 游石

昨日,中国业协会网站正式对外披露了《信托公司参与交易业务指引》,之前市场一直猜测的信托公司、阳光如何参与股指的细节浮出水面。

根据《指引》,信托公司固有业务被严格排除在期货交易之外,只允许信托公司集合信托业务和单一信托业务参与,并且信托公司必须经过中国银监会批准,取得股指期货交易业务资格。

从业务范围来看,集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易,在此基础上,对单一信托业务放开了投机交易。而结构化集合信托计划由于本身已具有杠杆特性,被禁止在外。

业务规则方面,信托公司集合信托计划参与套期保值交易时,在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的20%;在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的10%;单一信托参与股指期货交易,在任何交易日日终持有股指期货的风险敞口不得超过信托资产净值的80%。

另外,信托公司、阳光私募、托管银行、期货公司作为市场参与主体,《指引》对它们的资质均有专门规定。其中,信托公司申请股指期货交易业务资格,应当具备近年度监管评级达到3C级(含)以上;具有完善有效的股指期货交易内部控制制度和风险管理制度;具有符合规定要求的从业人员、IT系统和营业场所;具有严格的业务分离制度,确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险管理、损益核算有效隔离等条件。

投资顾问(阳光私募)须满足:没有重大违法违规记录;实收资本金不低于1000万元;有合格的股指期货投资管理和研究团队;有健全的业务管理制度、风险控制体系、规范的后台管理制度和业务流程;有固定的营业场所和与所从事业务相适应的软硬件设施。

托管银行应具有独立的资产托管业务部门,配备熟悉股指期货业务的专业人员;有保管信托财产的条件;有安全高效的针对股指期货业务的清算、交割和估值系统等等。

期货公司应具备中金所全面结算会员或者交易结算会员资格;近年度监管评级达到B级(含)以上;具备二类或二类以上的技术资格;有与业务规模相匹配的风险准备金余额。

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